手数料とスリッページに気をつける

システムトレーダーは細かいことにも注意して、バックテストしなければなりません。
検証の結果がよくても、実際にトレードしてみると
「思った通りにいかない」
ということはたくさんあります。
バックテストする際に見落としてはならないことがこの２つです。

◆手数料
トレードするたびに手数料は必ず発生します。
バックテストの際は、手仕舞いした時にその損益から手数料を引いた純損益も同時に求めることが必要です。
その純損益を積み重ねて利益を増やしていくわけですから、できるだけ安い手数料の証券会社でトレードすることはとても重要です。
１枚往復１０５０円の
松井証券
オリックス証券
などで１日１０枚売買すると１日１万５００円かかり、１ヶ月２０万円はかかることになります。
この手数料をシステムに取り入れないと、後でバックテストの結果と合わないことになってしまいます。

◆スリッページ
自分が注文したい値段と約定した値段が違ってしまうことです。
成行き注文をすると発生する場合があります。
日経225先物だと1ティック（１０円）をスリッページとしてとられると、1枚1万円なのでかなり痛いことになります。
寄りと大引けでで売買するのであればスリッページは発生しませんが、ザラバ中に注文するシステムトレードはこのスリッページも頭に入れておかなければなりません。
私は過去
「寄り付いてから３０分の値動きを見て、それを上か下かにブレイクしたら仕掛ける」
といういわゆる３０分ブレイクシステムでトレードしたことがあります。
バックテストの結果右肩上がりのグラフができたので「これはいい」と思い始めましたが結果はよくありませんでした。

３０分ブレイクした値段で買おうと思っても、その値段の板を一気に食われてしまいそのまま上昇、といったことがたびたびありました。
「注文した値段で買えない(売れない)」
のであれば過去のバックテストとは結果が違ってくるのは明白です。
そこで
「３０分ブレイクの常に１０円高い値段で買う(売りから入る時は常に１０円安く売る)」
というルールでバックテストをしてみました。
結果は・・・
ゼンゼン右肩上がりにはなりませんでした。
そして、数日でやめてしまいました。
バックテストの際は実践を常に意識して
「本当にその値段で買えるのか、その値段で売れるのか」
を確認しながら進めなければなりません。

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